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Le blog des traders de futures
Des articles de fond écrits à partir des sources officielles (CME Group, CFTC, BLS, Fed, aide de NinjaTrader) : spécifications des contrats, risque par trade, lecture du carnet d’ordres, profil de volume, annonces macroéconomiques et méthode de travail. Chaque article renvoie vers l’outil gratuit qui le met en pratique.
Contrats futures et risque
Valeur du tick et du point sur les futures : ES, NQ, GC, CL, DAXLa valeur du tick, c’est ce qui détermine combien tu gagnes ou perds à chaque variation minimale du prix. Calcul, chiffres vérifiés et sources officielles.Lire l'article →Micro ou E-mini : ES/MES, NQ/MNQ, RTY/M2K, quelles différences de risque ?Un contrat micro n’est pas juste « plus petit » : la différence exacte de risque avec son équivalent E-mini, chiffres officiels à l’appui.Lire l'article →NQ vs MNQ : taille du contrat, valeur du tick et risque comparésLe NQ et le MNQ bougent ensemble, tick pour tick. Leur seule différence de structure est la taille : le MNQ vaut un dixième du NQ, ce qui change la valeur en dollars de chaque tick tradé.Lire l'article →Calculer sa taille de position sur les futures à partir du risque par tradeCombien de contrats pour un risque donné ? Une méthode en trois étapes, avec les valeurs de tick officielles de ES, MES, NQ et MNQ.Lire l'article →Forex vs futures : les différences clés pour le traderLe forex au comptant est un marché de gré à gré où un dealer cote le prix ; les futures se négocient sur une bourse centrale, avec des contrats standardisés, un volume public et une chambre de compensation. Voici ce que cela change pour un trader.Lire l'article →Gestion du risque en futures : un cadre pratiqueLa gestion du risque en futures en quatre couches : un risque fixe par trade, une taille de position déduite de la distance du stop et de la valeur du point, des limites de perte journalières, et un plan pour les gaps, le slippage, la corrélation et les annonces.Lire l'article →
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Order flow
Comment lire le DOM (carnet d’ordres) en trading de futuresLe DOM affiche, prix par prix, les ordres limites en attente au-dessus et au-dessous du marché. Savoir lire le DOM, c’est distinguer ce qui est proposé de ce qui s’échange réellement, et savoir ce que l’échelle ne montre jamais.Lire l'article →L’absorption en order flow : comment la repérer sur les futuresEn order flow, l’absorption désigne un fort volume agressif qui ne parvient pas à faire bouger le prix, parce que des ordres passifs continuent de prendre l’autre côté. Voici comment elle apparaît sur chaque outil, et pourquoi elle ne se confirme qu’après coup.Lire l'article →Order flow vs price action : différences, forces et limitesLe price action lit le résultat de l’enchère à partir de l’ouverture, du plus haut, du plus bas et de la clôture ; l’order flow lit les transactions et les ordres en attente qui l’ont produit. Comparer order flow vs price action, c’est comparer deux outils pour des questions différentes, chacun avec ses angles morts.Lire l'article →Comment lire le Time and Sales dans NinjaTrader 8Le Time and Sales de NinjaTrader 8 liste chaque transaction avec son heure, son prix et sa taille, en couleur selon l’endroit où elle s’est imprimée par rapport au bid et à l’ask. Voici comment le configurer, ce que signifie chaque colonne et comment lire les transactions.Lire l'article →Ordre au marché vs ordre limite : comment les prix des futures bougent vraimentUn ordre limite attend dans le carnet à un prix choisi ; un ordre au marché prend ce qui attend. Ordre au marché vs ordre limite, c’est le mécanisme derrière chaque tick : le prix bouge quand le meilleur niveau est épuisé ou retiré.Lire l'article →Ordres iceberg et liquidité cachée : ce que le trader peut observerUn ordre iceberg ne montre qu’une tranche de sa taille et se recharge à mesure que cette tranche est exécutée. On ne voit jamais l’ordre entier, mais le tape et l’échelle laissent des traces bonnes à connaître, avec leurs limites.Lire l'article →
Volume profile
Point of control (POC), VAH et VAL : la value area expliquéeLe point of control et les deux bords de la value area sont trois prix tirés d’une même distribution. Ce que chacun mesure, comment les logiciels les calculent, et les réglages qui les déplacent sans bruit.Lire l'article →Nœuds de fort volume et de faible volume (HVN vs LVN)Un HVN est une zone de prix que le marché a acceptée ; un LVN, une zone qu’il a traversée en hâte. Savoir les distinguer, et savoir comment chacun tend à se comporter quand le prix y revient, est l’un des usages les plus concrets d’un volume profile.Lire l'article →Auction market theory (théorie des enchères) pour les traders de futuresL’auction market theory lit chaque marché de futures comme une enchère continue dans les deux sens, à la recherche des prix où l’échange peut se faire. Elle donne aux traders un vocabulaire précis pour l’équilibre, le déséquilibre, l’acceptation et le rejet, et elle a des limites claires.Lire l'article →Volume profile vs Market Profile (TPO) : ce que mesure chacunLes deux tracent une distribution horizontale des prix, les deux ont un POC et une value area, et on les confond souvent. Le volume profile compte des contrats ; le Market Profile compte du temps. Cette seule différence change ce que chacun montre.Lire l'article →Fixed range volume profile ou profil de séance : lequel utiliserUn profil de séance répond à « où l’enchère de ce jour a-t-elle fait ses affaires ? ». Un profil fixed range répond à « où ce mouvement précis a-t-il fait ses affaires ? ». Le choix commence par la question, pas par l’outil.Lire l'article →Comment combiner volume profile et order flowLe volume profile dit où regarder ; l’order flow dit ce qui se passe quand le prix y arrive. Utilisés dans cet ordre, chacun couvre l’angle mort de l’autre.Lire l'article →
NinjaTrader 8
Utiliser un graphique footprint dans NinjaTrader 8Deux façons d’obtenir un graphique footprint dans NinjaTrader 8, ce dont chacune a besoin, comment préparer le graphique pour que les chiffres restent lisibles, et une routine pas à pas pour s’en servir à tes niveaux.Lire l'article →Installer des indicateurs personnalisés dans NinjaTrader 8 (import ZIP)La plupart des indicateurs NinjaTrader 8 sont fournis en archive ZIP, importée avec Tools › Import › NinjaScript Add-On ; les fichiers source (.cs), eux, se copient puis se compilent. Les deux méthodes pour installer un indicateur dans NinjaTrader 8, pas à pas, avec les erreurs à prévoir.Lire l'article →Réglages du graphique NinjaTrader 8 pour débuter sur les futuresL’essentiel de ce qu’affiche un graphique NinjaTrader 8 se décide dans une seule fenêtre, la Data Series. Les réglages du graphique NinjaTrader 8 qu’un débutant sur les futures doit comprendre, plus le fuseau horaire de la plateforme et les modèles de graphique.Lire l'article →Configurer NinjaTrader 8 : guide pas à pas pour débutantsUn parcours concret pour configurer NinjaTrader 8 quand on débute : compte et simulation, installation, connexion aux données de marché, réglages à modifier dès le premier jour et premier graphique prêt pour les indicateurs.Lire l'article →Tutoriel DOM NinjaTrader : lire le carnet d’ordres et passer des ordresComment se servir d’un DOM NinjaTrader en pratique : le SuperDOM, la fenêtre TEVO DOM, la façon dont chacun envoie les ordres, et les réglages qui gardent l’entraînement sur un compte de simulation.Lire l'article →Tick Replay dans NinjaTrader 8 : à quoi il sert et quand l’activerTick Replay transmet les barres historiques aux indicateurs un événement de marché à la fois, pour que les outils d’order flow calculent l’historique comme ils l’auraient fait en direct. Ce que Tick Replay change dans NinjaTrader 8, comment l’activer et quand le laisser désactivé.Lire l'article →
Scalping
Scalping sur futures : ticks, coûts, slippage et ce qu’il implique vraimentLe scalping sur futures consiste à trader quelques ticks à la fois. Ce style se joue sur des détails qu’un trader à plus long terme peut ignorer : valeur du tick, coût par aller-retour, slippage, liquidité et rapidité de ses propres décisions.Lire l'article →Scalping en order flow : une méthode avec le DOM, le footprint, le tape et les gros ordresLes outils d’order flow montrent la liquidité et l’agressivité tick par tick, ce qui pousse le scalper à trader tout ce qu’il voit. Une méthode décide à l’avance où regarder, ce qui justifierait un trade et quand ne rien faire.Lire l'article →
Macroéconomie et calendrier
Comment lire un calendrier économique : chiffre réel, prévision, précédentUn calendrier économique indique quand tombent les statistiques et les décisions des banques centrales, et ce que le marché attend. Comment lire les colonnes réel, prévision et précédent, les révisions, les niveaux d'impact, les unités et les fuseaux horaires, et s'organiser autour des publications.Lire l'article →Comment les taux d'intérêt des banques centrales influencent les devisesLes taux d'intérêt des banques centrales font bouger les devises par le jeu des anticipations : ce qui compte, c'est l'écart attendu entre les taux de deux pays et la façon dont chaque décision, chaque communiqué et chaque conférence de presse le modifie.Lire l'article →Inflation américaine : comment le CPI et le PCE font bouger les futures et le forexLes rapports sur l'inflation américaine font bouger futures et forex parce qu'ils modifient les attentes sur la politique de la Réserve fédérale. Ce que mesurent le CPI et le PCE, quand ils sont publiés, et comment une surprise se propage des rendements au dollar, aux futures sur indices et à l'or.Lire l'article →NFP : comment le rapport sur l'emploi américain fait bouger futures et forexLes nonfarm payrolls (NFP) sont le chiffre phare du rapport sur l'emploi américain. Ce que mesure l'Employment Situation, comment fonctionnent ses deux enquêtes, pourquoi les révisions comptent, et comment la publication fait bouger les rendements du Trésor, le dollar, les futures sur indices et l'or.Lire l'article →Comment le risque géopolitique fait bouger les futures et le forexLe risque géopolitique agit sur les futures et le forex par quatre canaux : l'offre de matières premières, la demande de valeurs refuges, l'appétit pour le risque et les anticipations de politique monétaire. Comment réagissent le pétrole, l'or, les devises et la volatilité, et pourquoi les gros titres sont si difficiles à trader.Lire l'article →Sanctions, droits de douane et conflits commerciaux : ce que suivent les tradersSanctions et droits de douane font bouger les futures et le forex quand ils modifient les flux de matières premières, les résultats des exportateurs, la balance commerciale ou l'inflation. Qui les impose, quels marchés réagissent, quelles données officielles montrent l'effet réel, et pourquoi les gros titres commerciaux sont peu fiables.Lire l'article →
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Méthode et analyse
Backtester une stratégie sur futures sans se tromper soi-mêmeUn backtest rejoue un ensemble de règles sur des données passées. Mal fait, il mesure surtout à quel point les règles ont été ajustées à ces données. Voici comment en construire un qui puisse au moins échouer honnêtement.Lire l'article →Lire le rapport COT : le Commitments of Traders expliquéLe rapport COT montre qui détient les positions ouvertes sur les marchés à terme américains, par catégorie de traders. Ce qui distingue les versions legacy, disaggregated et TFF, comment lire les positions nettes, quand les données sortent et ce qu’elles ne disent pas.Lire l'article →Écrire un plan de trading pour les futures : méthode en 6 étapes et modèleUn plan de trading fixe avant la séance ce que tu trades, quand, sur quels setups, avec quel risque et comment tu analyses les résultats. Une méthode en six étapes et un modèle d’une page pour les traders de futures.Lire l'article →Tenir un journal de trading : quoi noter et comment l’analyserUn journal de trading relie chaque résultat à la décision qui l’a produit. Ce qu’il faut noter à chaque trade, comment relire ses données chaque semaine et quelles statistiques simples suivre.Lire l'article →Statistiques de trading : taux de réussite, espérance, profit factor et drawdownLe taux de réussite seul ne dit presque rien d’une méthode de trading. L’espérance, le profit factor et le drawdown combinent la fréquence des gains, leur taille et la profondeur des mauvaises passes, et chacun a ses angles morts.Lire l'article →Analyse multi-unités de temps sur les futures : une méthode descendanteL’analyse multi-unités de temps donne un seul rôle à chaque graphique : les unités supérieures pour le contexte et les niveaux, une unité intermédiaire pour le setup, la plus basse pour l’entrée et le stop. Comment bâtir cette hiérarchie et que faire quand les unités de temps se contredisent.Lire l'article →
Contenu éducatif. Ces indicateurs ne constituent pas un conseil en investissement et ne garantissent aucun résultat. Le trading de futures comporte un risque de perte en capital qui peut dépasser la mise initiale. Conditions d’utilisation · Disclaimers