المدونة
مدونة متداولي العقود الآجلة
مقالات معمّقة مكتوبة انطلاقًا من المصادر الرسمية (CME Group وCFTC وBLS والاحتياطي الفيدرالي ودليل مساعدة NinjaTrader): مواصفات العقود، ومخاطر كل صفقة، وقراءة دفتر الأوامر، وملف الحجم، والبيانات الاقتصادية، ومنهجية العمل. ويقودك كل مقال إلى الأداة المجانية التي تطبّقه.
العقود الآجلة والمخاطر
الفرق بين NQ و MNQ: حجم العقد وقيمة التيك والمخاطرةيتحرك عقدا NQ و MNQ معًا تيكًا بتيك، والفرق البنيوي الوحيد بينهما هو الحجم: MNQ يساوي عُشر NQ، وهذا يغيّر القيمة بالدولار لكل تيك تتداوله.اقرأ المقال →الفرق بين الفوركس والعقود الآجلة: ما يحتاج المتداول إلى معرفتهالفوركس الفوري سوق خارج البورصة يحدد فيه المتعامل (الديلر) السعر الذي تتعامل به، أما العقود الآجلة فتُتداول في بورصة مركزية بعقود موحدة وحجم تداول معلن وغرفة مقاصة. وإليك ما يغيّره ذلك بالنسبة إلى المتداول.اقرأ المقال →إدارة المخاطر في العقود الآجلة: إطار عمليإدارة المخاطر في العقود الآجلة على أربع طبقات: مخاطرة ثابتة في كل صفقة، وحجم مركز مشتق من مسافة وقف الخسارة وقيمة النقطة، وحدود للخسارة اليومية، وخطة للفجوات السعرية والانزلاق والارتباط والأخبار.اقرأ المقال →
تدفق الأوامر
كيفية قراءة عمق السوق (DOM) في تداول العقود الآجلةيعرض الـ DOM، سعرًا بسعر، الأوامر المحددة المنتظرة فوق السوق وتحته. وقراءة عمق السوق تعني التمييز بين ما هو معروض وما يُتداول فعلًا، ومعرفة ما لا يُظهره السلّم أبدًا.اقرأ المقال →الامتصاص في تدفق الأوامر (Order Flow): كيف تتعرف عليه في رسوم العقود الآجلةالامتصاص في تدفق الأوامر حجم عدواني كبير يعجز عن تحريك السعر لأن الأوامر السلبية تواصل أخذ الجانب المقابل. إليك كيف يظهر على كل أداة، ولماذا لا يتأكد إلا بعد وقوعه.اقرأ المقال →تدفق الأوامر مقابل حركة السعر (Price Action): الفروق ونقاط القوة والحدودتقرأ حركة السعر نتيجة المزاد من الافتتاح والقمة والقاع والإغلاق، ويقرأ تدفق الأوامر الصفقات والأوامر المنتظرة التي أنتجتها. والمقارنة بين تدفق الأوامر وحركة السعر تكشف أداتين لسؤالين مختلفين، لكل منهما نقاطه العمياء.اقرأ المقال →كيفية قراءة Time and Sales في NinjaTrader 8تسرد نافذة Time and Sales في NinjaTrader 8 كل صفقة بوقتها وسعرها وحجمها، ملوّنة حسب موقع تنفيذها بالنسبة إلى Bid وAsk. إليك كيف تُعدّها، وما معنى كل عمود، وكيف تقرأ الصفقات.اقرأ المقال →أمر السوق والأمر المحدد: كيف تتحرك أسعار العقود الآجلة فعلًاالأمر المحدد ينتظر في الدفتر عند سعر مختار، وأمر السوق يأخذ ما ينتظر. والعلاقة بين أمر السوق والأمر المحدد هي الآلية وراء كل تيك: يتحرك السعر حين يُستنفد أفضل مستوى أو يُسحب.اقرأ المقال →أوامر الآيسبرغ والسيولة المخفية: ما الذي يستطيع المتداول ملاحظتهلا تعرض أوامر الآيسبرغ إلا شريحة من حجمها، وتعيد التعبئة كلما نُفّذت تلك الشريحة. لن ترى الأمر كاملًا أبدًا، لكن الشريط والسلّم يتركان آثارًا تستحق المعرفة، مع حدودها.اقرأ المقال →
ملف الحجم
شرح نقطة التحكم (POC) وأعلى منطقة القيمة (VAH) وأدنى منطقة القيمة (VAL)نقطة التحكم وحدّا منطقة القيمة ثلاثة أسعار مستخرجة من توزيع واحد. ما الذي يقيسه كل منها، وكيف تحسبها البرامج، وما الإعدادات التي تحرّكها دون أن يلاحظ أحد.اقرأ المقال →عُقد الحجم المرتفع مقابل عُقد الحجم المنخفض (HVN مقابل LVN)الـHVN منطقة سعرية قبلها السوق؛ والـLVN منطقة عبرها على عجل. التمييز بينهما، ومعرفة كيف يميل كل منهما إلى التصرف حين يعود السعر إليه، من أكثر استخدامات ملف الحجم فائدة عملية.اقرأ المقال →نظرية المزاد (Auction Market Theory) لمتداولي العقود الآجلةتقرأ نظرية المزاد كل سوق عقود آجلة على أنه مزاد متواصل في الاتجاهين يبحث عن الأسعار التي يمكن أن يجري عندها التداول. وهي تمنح المتداولين مفردات دقيقة للتوازن واختلال التوازن والقبول والرفض، ولها حدود واضحة.اقرأ المقال →ملف الحجم مقابل Market Profile (TPO): ما الذي يقيسه كل منهماكلاهما يرسم توزيعًا أفقيًا للسعر، ولكل منهما نقطة تحكم ومنطقة قيمة، وكثيرًا ما يُخلط بينهما. ملف الحجم يعدّ العقود؛ وMarket Profile يعدّ الزمن. وهذا الفرق الوحيد يغيّر ما يُظهره كل منهما.اقرأ المقال →ملف الحجم بنطاق ثابت مقابل ملف الجلسة: متى تستخدم كلًّا منهماملف الجلسة يجيب عن سؤال: «أين جرى نشاط مزاد هذا اليوم؟». وملف النطاق الثابت يجيب عن سؤال: «أين جرى نشاط هذه الحركة بعينها؟». والاختيار بينهما يبدأ بالسؤال لا بالأداة.اقرأ المقال →كيف تجمع بين ملف الحجم وتدفق الأوامرملف الحجم يخبرك أين تنظر؛ وتدفق الأوامر يخبرك بما يحدث حين يصل السعر إلى هناك. وحين يُستخدمان بهذا الترتيب، يغطي كل منهما النقطة العمياء لدى الآخر.اقرأ المقال →
NinjaTrader 8
كيفية استخدام مخطط Footprint في NinjaTrader 8طريقتان للحصول على مخطط Footprint في NinjaTrader 8، وما تحتاج إليه كل منهما، وكيف تجهّز الرسم حتى تبقى الأرقام مقروءة، مع روتين خطوة بخطوة لاستخدامه عند مستوياتك.اقرأ المقال →كيفية تثبيت مؤشرات مخصصة في NinjaTrader 8 (استيراد ملف ZIP)تصل معظم مؤشرات NinjaTrader 8 في أرشيف ZIP يُستورد عبر Tools › Import › NinjaScript Add-On، أما الملفات المصدرية (.cs) فتُنسخ ثم تُترجَم. الطريقتان لتثبيت مؤشرات NinjaTrader 8 خطوة بخطوة، مع الأخطاء المتوقعة.اقرأ المقال →إعدادات الرسم البياني في NinjaTrader 8 للمبتدئين في العقود الآجلةمعظم ما يعرضه الرسم البياني في NinjaTrader 8 يُحدَّد في نافذة واحدة هي Data Series. إعدادات الرسم البياني في NinjaTrader 8 التي يجب أن يفهمها المبتدئ في العقود الآجلة، إضافة إلى المنطقة الزمنية للمنصة وقوالب الرسوم.اقرأ المقال →دليل إعداد NinjaTrader 8 للمبتدئين خطوة بخطوةمسار عملي لإعداد NinjaTrader 8 للمبتدئين: الحساب والتداول بالمحاكاة، والتثبيت، والاتصال ببيانات السوق، والإعدادات التي تُغيَّر من اليوم الأول، وأول رسم بياني جاهز لإضافة المؤشرات.اقرأ المقال →شرح DOM في NinjaTrader: قراءة دفتر الأوامر والتداول منهكيف تستخدم DOM في NinjaTrader عمليًا: SuperDOM ونافذة TEVO DOM، وطريقة إرسال الأوامر في كل منهما، والإعدادات التي تُبقي التدريب على حساب محاكاة.اقرأ المقال →Tick Replay في NinjaTrader 8: ما وظيفته ومتى تحتاج إليهيمرّر Tick Replay الشموع التاريخية إلى مؤشراتك حدثًا سوقيًا تلو الآخر، فتحسب أدوات تدفق الأوامر التاريخ كما كانت ستحسبه مباشرة. ما الذي يغيّره Tick Replay في NinjaTrader 8، وكيف تفعّله، ومتى تتركه معطّلًا.اقرأ المقال →
المضاربة السريعة
المضاربة السريعة على العقود الآجلة: التيك والتكاليف والانزلاق السعري وما تتطلبه فعلًاالمضاربة السريعة على العقود الآجلة تعني التداول من أجل بضع تيكات في كل مرة. ويتوقف هذا الأسلوب على تفاصيل يستطيع المتداول على المدى الأطول تجاهلها: قيمة التيك، وتكلفة الصفقة الكاملة، والانزلاق السعري، والسيولة، وسرعة قراراتك أنت.اقرأ المقال →المضاربة السريعة باستخدام order flow: منهجية مع DOM وFootprint وسجل الصفقات والأوامر الكبيرةتعرض أدوات order flow السيولة والعدوانية تيكًا بتيك، ما يغري المضارب السريع بتداول كل ما يراه. أما المنهجية فتحدد مسبقًا أين تنظر، وما الذي يبرر الصفقة، ومتى لا تفعل شيئًا.اقرأ المقال →
الاقتصاد الكلي والمفكرة
كيف تقرأ المفكرة الاقتصادية: القيمة الفعلية والمتوقعة والسابقةتبيّن المفكرة الاقتصادية موعد صدور البيانات وقرارات البنوك المركزية وما تتوقعه السوق. كيف تقرأ أعمدة القيمة الفعلية والمتوقعة والسابقة، والمراجعات، ومستويات التأثير، والوحدات، والمناطق الزمنية، وكيف تخطط حول مواعيد الصدور.اقرأ المقال →كيف تؤثر أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية على أسواق العملاتتحرّك أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية العملات عبر التوقعات: المهم هو الفارق المتوقع بين أسعار الفائدة في بلدين، وكيف يغيّره كل قرار وكل بيان وكل مؤتمر صحفي.اقرأ المقال →كيف تؤثر تقارير التضخم الأمريكية على العقود الآجلة والفوركستحرّك تقارير التضخم الأمريكية العقود الآجلة والفوركس لأنها تغيّر التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ماذا يقيس مؤشرا CPI و PCE، ومتى يصدران، وكيف تنتقل المفاجأة من العوائد إلى الدولار والعقود الآجلة على المؤشرات والذهب.اقرأ المقال →الوظائف غير الزراعية: كيف يحرّك تقرير الوظائف الأمريكي العقود الآجلة والفوركسالوظائف غير الزراعية هي الرقم الرئيسي في تقرير الوظائف الأمريكي. ماذا يقيس تقرير وضع التوظيف، وكيف يعمل مسحاه، ولماذا تهم المراجعات، وكيف يحرّك الإصدار عوائد سندات الخزانة والدولار والعقود الآجلة للمؤشرات والذهب.اقرأ المقال →كيف تؤثر المخاطر الجيوسياسية في أسواق العقود الآجلة والفوركستؤثر المخاطر الجيوسياسية في العقود الآجلة والفوركس عبر أربع قنوات: إمدادات السلع، والطلب على الملاذات الآمنة، والإقبال على المخاطرة، وتوقعات السياسة النقدية. كيف يتفاعل النفط والذهب والعملات والتقلب، ولماذا يصعب التداول على العناوين الإخبارية.اقرأ المقال →العقوبات والرسوم الجمركية والنزاعات التجارية: ما الذي يتابعه المتداولونتحرّك العقوبات والرسوم الجمركية العقود الآجلة والفوركس حين تغيّر تدفقات السلع أو أرباح المصدّرين أو الميزان التجاري أو التضخم. من يفرضها، وأي الأسواق تتفاعل، وأي البيانات الرسمية تُظهر الأثر الحقيقي، ولماذا لا يُعتمد على العناوين التجارية.اقرأ المقال →
المنهجية والتحليل
كيف تجري اختبارًا رجعيًا لاستراتيجية على العقود الآجلة دون أن تخدع نفسكيعيد الاختبار الرجعي (Backtest) تطبيق مجموعة قواعد على بيانات سابقة. وإذا أُجري بلا عناية فإنه يقيس في الغالب مدى مواءمة القواعد لتلك البيانات. إليك كيف تبني اختبارًا يستطيع على الأقل أن يفشل بنزاهة.اقرأ المقال →كيف تقرأ تقرير COT: شرح تقرير التزامات المتداولينيبيّن تقرير COT من يحتفظ بالمراكز المفتوحة في الأسواق الآجلة الأمريكية حسب فئة المتداولين. ما الفرق بين النسخ التقليدية (legacy) والمفصّلة (disaggregated) وTFF، وكيف تقرأ صافي المراكز، ومتى تصدر البيانات، وما الذي لا تستطيع قوله.اقرأ المقال →خطة التداول: كيف تكتبها للعقود الآجلة في 6 خطوات مع نموذج جاهزتحدد خطة التداول قبل الجلسة ما تتداوله ومتى وبأي إعدادات وبأي قدر من المخاطرة وكيف تراجع النتائج. طريقة من ست خطوات ونموذج في صفحة واحدة لمتداولي العقود الآجلة.اقرأ المقال →سجل التداول: ماذا تدوّن في كل صفقة وكيف تراجعهيربط سجل التداول كل نتيجة بالقرار الذي أدى إليها. ما الذي تدوّنه في كل صفقة، وكيف تراجع السجلات كل أسبوع، وأي إحصاءات بسيطة تستحق المتابعة.اقرأ المقال →إحصاءات التداول: نسبة الربح والتوقع الرياضي ومعامل الربح والتراجعنسبة الصفقات الرابحة وحدها لا تقول شيئًا تقريبًا عن طريقة التداول. أما التوقع الرياضي ومعامل الربح والتراجع فتجمع بين عدد مرات الربح وحجمه ومدى سوء الأمور حين تسوء، ولكل منها نقاط عمياء.اقرأ المقال →التحليل متعدد الأطر الزمنية للعقود الآجلة: طريقة من الأعلى إلى الأسفليمنح التحليل متعدد الأطر الزمنية كل رسم بياني وظيفة واحدة: الأطر الأعلى للسياق والمستويات، وإطار أوسط للإعداد، والإطار الأدنى للدخول والوقف. كيف تبني هذا التسلسل وماذا تفعل حين تتعارض الأطر الزمنية.اقرأ المقال →
محتوى تعليمي. هذه المؤشرات ليست نصيحة استثمارية ولا تضمن أي نتيجة. ينطوي تداول العقود الآجلة على خطر خسارة قد تتجاوز رأس المال الأولي. شروط الاستخدام · إخلاء المسؤولية