TEVO VWAP: VWAP e bande di deviazione standard per NinjaTrader 8

Cosa fa l’indicatore

1. Calcolo. VWAP = somma (prezzo × volume) ÷ somma dei volumi dal reset. Con il Tick Replay ogni trade conta al suo prezzo; senza di esso ogni barra conta al suo prezzo tipico (H + L + C) ÷ 3.
2. Periodo. Sessione (predefinito), settimana, mese, oppure un VWAP ancorato a un orario scelto (mai azzerato). Orari RTH di New York (09:30-16:00) per impostazione predefinita, oppure ETH (l’intera sessione elettronica, notte inclusa).
3. Bande. Deviazione standard dei prezzi ponderata per il volume dal reset, a ×1, ×2 e ×3 (tre bande attive per impostazione predefinita), con riempimento tra le bande; modalità Percent facoltativa (% fissa del VWAP).
4. Visualizzazione. Linea VWAP spessa, etichette di prezzo, marcatore di inizio sessione, sessioni precedenti conservate, intestazione e legenda; dashboard facoltativa.
5. Avvisi. Facoltativi: il prezzo che incrocia il VWAP, il prezzo che raggiunge la banda 2.

Dati e mercati

• Futures su indici (ES, NQ…), azioni e qualsiasi mercato con un volume significativo. Sul forex il volume dipende dal fornitore (spesso è il conteggio dei tick), quindi il VWAP è meno rappresentativo.
• Timeframe intraday per il VWAP di sessione; settimanale, mensile e ancorato per un contesto più ampio.
• Calcolato a ogni tick in tempo reale.

Requisiti: cosa è gratuito e cosa può avere un costo

• NinjaTrader 8, una piattaforma desktop per Windows. L’indicatore è gratuito; NinjaTrader è un software di terze parti con i propri termini e può avere un costo a seconda di come lo usi (licenza, trading live).
• Dati di mercato. Prezzi, volumi e market depth provengono dalla tua connessione (broker o fornitore di dati). A seconda della borsa e dell’abbonamento, questi dati possono essere a pagamento: controlla i termini del tuo fornitore.
• Storico esatto con Tick Replay. Attiva “Show Tick Replay” in Tools › Options › Market Data, poi spunta Tick Replay nella finestra Data Series del grafico. Il tuo fornitore deve fornire lo storico tick con bid e ask; il grafico poi si carica più lentamente.
• Senza Tick Replay. Le barre del grafico ricostruiscono lo storico (prezzo tipico), poi ogni trade live viene aggiunto. Volume source = TickSeries fornisce uno storico esatto senza Tick Replay, al prezzo di un caricamento più pesante.

Esempio di lettura (a scopo educativo)

Dopo l’apertura, il prezzo si estende fino alla banda +2 σ, poi torna sul VWAP, che regge come supporto al primo ritorno. Le bande descrivono quanto il prezzo si è allontanato dalla sua media ponderata durante la sessione; non predicono un ritorno.

Impostazioni

Ogni impostazione ha esattamente il nome che mostra NinjaTrader, con il valore predefinito letto direttamente dal codice sorgente (.cs).

1. VWAP

2. Bands

3. Volume Data

4. Display

5. Alerts

6. Trading Evolution

7 colori che puoi personalizzare nella scheda Colours di NinjaTrader.

Installazione in NinjaTrader 8

1. Scarica il pack gratuito (file ZIP) che contiene l’indicatore dalla sezione Indicatori gratuiti della home page.
2. In NinjaTrader 8 apri Tools › Import › NinjaScript Add-On, scegli il file ZIP, poi riavvia NinjaTrader.
3. Attiva la tua licenza gratuita: Control Center › New › Trading Evolution License, poi salva la tua chiave.
4. Su un grafico apri l’elenco degli indicatori (clic destro › Indicators) e aggiungi “TEVO VWAP”.

Problemi comuni e soluzioni

• Il VWAP non parte dall’apertura prevista. Controlla SessionHours (RTH o ETH) e gli orari RTH; su un grafico non impostato sull’ora di New York, regola il riferimento orario.
• Il VWAP ancorato non compare. Imposta ResetPeriod = Anchored e un orario di ancoraggio all’interno dei dati caricati.
• L’indicatore non è nell’elenco. Verifica che l’importazione del pack (Tools › Import › NinjaScript Add-On) sia terminata senza errori, poi riavvia NinjaTrader. NinjaTrader compila tutti gli script insieme: un errore in un altro script installato può bloccare l’importazione, quindi correggi o rimuovi quello script. Se lo strumento mostra un messaggio di licenza, salva la tua chiave gratuita in Control Center › New › Trading Evolution License.
• Errore “Already contains a definition”. Esiste una copia più vecchia dello stesso indicatore con un altro nome di file: eliminala, poi compila di nuovo.

Limiti

• Senza Tick Replay lo storico usa il prezzo tipico delle barre: vicino al calcolo trade per trade, ma non identico.
• Le bande misurano la dispersione passata; non sono target.
• Su un mercato con volume inaffidabile (alcune fonti forex), il VWAP perde il suo significato.
• Nessun livello è garantito: il trading di futures comporta un rischio di perdere capitale.

Domande frequenti

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