TEVO VWAP: VWAP e bandas de desvio padrão para NinjaTrader 8
O TEVO VWAP calcula o preço médio ponderado pelo volume desde o início da sessão, da semana, do mês ou de um ponto de âncora, com três bandas de desvio padrão ponderadas pelo volume (×1, ×2, ×3). Com Tick Replay, cada negócio entra no cálculo pelo preço exato.
O download é feito em duas etapas, na seção “Indicadores grátis” da página inicial.
- Plataforma
- NinjaTrader 8
- Arquivo
- NinjaScript (.cs), código-fonte legível
- Cálculo
- A cada tick (tempo real)
- Preço
- Grátis
- Arquivo atualizado em
- 8 de outubro de 2026
O que o indicador faz
- Cálculo. VWAP = soma (preço × volume) ÷ soma dos volumes desde o reset. Com Tick Replay cada negócio conta pelo preço; sem ele cada barra conta pelo preço típico (H + L + C) ÷ 3.
- Período. Sessão (padrão), semana, mês ou VWAP ancorado em um horário escolhido (nunca zerado). Horário RTH de Nova York (09:30-16:00) por padrão, ou ETH (toda a sessão eletrônica, incluindo a noite).
- Bandas. Desvio padrão dos preços ponderado pelo volume desde o reset, a ×1, ×2 e ×3 (três bandas ativas por padrão), com preenchimento entre elas; modo Percent (percentual fixo do VWAP) opcional.
- Exibição. Linha grossa do VWAP, etiquetas de preço, marcador de início de sessão, sessões anteriores mantidas, cabeçalho e legenda; painel opcional.
- Alertas. Opcionais: preço cruzando o VWAP, preço tocando a banda 2.
Dados e mercados
- Futuros de índices (ES, NQ…), ações e qualquer mercado com volume significativo. No Forex o volume depende do provedor (muitas vezes a contagem de ticks), e o VWAP fica menos representativo.
- Tempos gráficos intraday para o VWAP da sessão; semana, mês e ancorado para o contexto maior.
- Cálculo a cada tick em tempo real.
Requisitos: o que é grátis e o que pode ser pago
- NinjaTrader 8, plataforma desktop para Windows. O indicador é grátis; o NinjaTrader é um software de terceiros com termos próprios e pode ser pago conforme o uso (licença, operação em conta real).
- Dados de mercado. Preços, volume e profundidade de mercado vêm da sua conexão (corretora ou provedor de dados). Conforme a bolsa e a assinatura, esses dados podem ser cobrados: confira os termos do seu provedor.
- Histórico exato com Tick Replay. Ative “Show Tick Replay” em Tools › Options › Market Data e marque Tick Replay na janela Data Series do gráfico. O provedor precisa fornecer o histórico tick com bid e ask; o gráfico passa a carregar mais devagar.
- Sem Tick Replay. As barras do gráfico reconstroem o histórico (preço típico) e depois cada negócio ao vivo é adicionado. Volume source = TickSeries dá um histórico exato sem Tick Replay, com carregamento mais pesado.
Exemplo de leitura (didático)
Depois da abertura, o preço se estica até a banda +2 σ e volta ao VWAP, que segura como suporte no primeiro retorno. As bandas descrevem quanto o preço se afastou da média ponderada na sessão; elas não preveem um retorno.
Parâmetros
O indicador está em inglês: cada parâmetro aparece com o nome exibido no NinjaTrader, o valor padrão lido no código-fonte (.cs) e a explicação em português.
1. VWAP
| Parâmetro | Padrão | Função |
|---|---|---|
| ResetPeriod | Session | Session = cada sessão. Week / Month = um VWAP para a semana / o mês inteiro. Anchored = a partir do horário de âncora abaixo, nunca zerado. |
| SessionHours | RTH | RTH = só o horário regular de Nova York abaixo. ETH = todas as sessões do gráfico (incluindo a noite). |
| RTH start (HHMM, New York) | 930 | |
| RTH end (HHMM, New York) | 1600 | |
| Anchor time (chart time) | Today.AddHours(9.5) | Início do VWAP ancorado (ResetPeriod = Anchored). |
| Time reference | NewYorkAuto | NewYorkAuto = horários de Nova York (horário de verão tratado), convertidos a partir do fuso horário do gráfico. |
| Manual offset (hours) | 0 | |
| Bar price (without ticks) | Typical | Preço de uma barra quando os negócios não estão disponíveis: Typical = (H + L + C) ÷ 3 (padrão). Com Tick Replay usa-se o preço de cada negócio. |
2. Bands
| Parâmetro | Padrão | Função |
|---|---|---|
| Band mode | VolumeWeightedStdDev | VolumeWeightedStdDev = desvio padrão dos preços ponderado pelo volume desde o reset. Percent = percentual fixo do VWAP. |
| Band 1 | sim | |
| Band 1 multiplier | 1.0 | |
| Band 2 | sim | |
| Band 2 multiplier | 2.0 | |
| Band 3 | sim | |
| Band 3 multiplier | 3.0 |
3. Volume Data
| Parâmetro | Padrão | Função |
|---|---|---|
| Volume source | Auto | Auto = cada negócio via Tick Replay quando ativado (exato); sem ele as barras reconstroem o histórico e cada negócio ao vivo é adicionado. TickSeries = série oculta de 1 tick (exato sem Tick Replay, mais pesado). ChartBars = só as barras do gráfico. |
| Calculate on every tick (real time) | sim |
4. Display
| Parâmetro | Padrão | Função |
|---|---|---|
| Fill between the bands | sim | |
| Fill opacity (%) | 12 | |
| VWAP width | 2.5 | |
| Band width | 1.3 | |
| Price labels | sim | |
| Session start marker | sim | |
| Previous sessions | sim | |
| Header | sim | |
| Legend | sim | |
| Dashboard | não |
5. Alerts
| Parâmetro | Padrão | Função |
|---|---|---|
| Alert when price crosses the VWAP | não | |
| Alert when price reaches band 2 | não | |
| Sound file | Alert4.wav | Nome do arquivo da pasta sounds do NinjaTrader (ou um caminho completo). Vazio = sem som. |
| Alert rearm (seconds) | 30 |
6. Trading Evolution
| Parâmetro | Padrão | Função |
|---|---|---|
| Show logo | sim | |
| Header opacity (%) | 90 | |
| Diagnostic mode (Output window) | não |
7 cores personalizáveis na aba Cores do NinjaTrader.
Instalação no NinjaTrader 8
- Baixe o pacote grátis (arquivo ZIP) que contém o indicador na seção Indicadores grátis da página inicial.
- No NinjaTrader 8, abra Tools › Import › NinjaScript Add-On, escolha o arquivo ZIP e reinicie o NinjaTrader.
- Ative sua licença gratuita: Control Center › New › Trading Evolution License e salve sua chave.
- Em um gráfico, abra a lista de indicadores (clique direito › Indicators) e adicione “TEVO VWAP”.
Problemas comuns e soluções
- O VWAP não começa na abertura esperada. Confira SessionHours (RTH ou ETH) e o horário RTH; em um gráfico fora do horário de Nova York, ajuste a referência de horário.
- O VWAP ancorado não aparece. Escolha ResetPeriod = Anchored e um horário de âncora dentro dos dados carregados.
- O indicador não aparece na lista. Confira se a importação do pacote (Tools › Import › NinjaScript Add-On) terminou sem erro e reinicie o NinjaTrader. O NinjaTrader compila todos os scripts juntos: um erro em outro script instalado pode bloquear a importação; corrija ou remova esse script. Se a ferramenta mostrar uma mensagem de licença, salve sua chave gratuita em Control Center › New › Trading Evolution License.
- Erro “already contains a definition”. Existe uma cópia antiga do mesmo indicador com outro nome de arquivo: apague-a e compile de novo.
Limitações
- Sem Tick Replay o histórico usa o preço típico das barras: próximo, mas não idêntico ao cálculo negócio a negócio.
- As bandas medem a dispersão passada; não são alvos.
- Em um mercado com volume pouco confiável (algumas fontes de Forex), o VWAP perde sentido.
- Nenhum nível é garantido: operar futuros envolve risco de perda de capital.
Perguntas frequentes
O indicador é grátis?
Sim: o indicador é grátis (pacote e licença grátis), sem assinatura, e o código-fonte é legível. Ele funciona no NinjaTrader 8; a plataforma e os dados de mercado têm termos próprios, que podem ser pagos.
Preciso importar um arquivo ZIP?
Sim. A ferramenta faz parte do pacote Order Flow gratuito, um arquivo ZIP: no NinjaTrader 8, menu Tools › Import › NinjaScript Add-On, escolha o ZIP e reinicie o NinjaTrader. Depois ative sua licença gratuita: Control Center › New › Trading Evolution License.
Como as bandas são calculadas?
Pelo desvio padrão dos preços ponderado pelo volume desde o reset, multiplicado por 1, 2 e 3. O modo Percent troca esse desvio por um percentual fixo do VWAP.
RTH ou ETH?
RTH começa o VWAP na abertura do horário regular de Nova York (09:30 por padrão). ETH usa toda a sessão eletrônica do gráfico, incluindo a noite.
Como ancorar o VWAP?
Escolha ResetPeriod = Anchored e informe o horário de âncora (horário do gráfico). O VWAP parte desse ponto e nunca é zerado.
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Conteúdo educacional. Estes indicadores não são recomendação de investimento e não garantem nenhum resultado. Operar futuros envolve risco de perda que pode superar o capital inicial. Termos de uso · Avisos legais