TEVO VWAP: VWAP y bandas de desviación estándar para NinjaTrader 8

Qué hace el indicador

1. Cálculo. VWAP = suma (precio × volumen) ÷ suma del volumen desde el reinicio. Con Tick Replay cada operación cuenta a su precio; sin él, cada barra cuenta a su precio típico (H + L + C) ÷ 3.
2. Periodo. Sesión (por defecto), semana, mes, o un VWAP anclado en una hora elegida (sin reinicio). Horario RTH de Nueva York (09:30-16:00) por defecto, o ETH (la sesión electrónica completa, incluida la nocturna).
3. Bandas. Desviación estándar de los precios ponderada por volumen desde el reinicio, en ×1, ×2 y ×3 (tres bandas activadas por defecto), con relleno entre bandas; modo Percent opcional (% fijo del VWAP).
4. Visualización. Línea gruesa del VWAP, etiquetas de precio, marcador de inicio de sesión, sesiones anteriores conservadas, encabezado y leyenda; panel opcional.
5. Alertas. Opcionales: el precio cruza el VWAP, el precio alcanza la banda 2.

Datos y mercados

• Futuros de índices (ES, NQ…), acciones y cualquier mercado con volumen significativo. En forex, el volumen depende del proveedor (a menudo es el recuento de ticks), por lo que el VWAP es menos representativo.
• Temporalidades intradía para el VWAP de sesión; semanal, mensual y anclado para un contexto más amplio.
• Se calcula en cada tick en tiempo real.

Requisitos: qué es gratis y qué puede costar dinero

• NinjaTrader 8, una plataforma de escritorio para Windows. El indicador es gratuito; NinjaTrader es un software de terceros con sus propios términos y puede costar dinero según el uso que le des (licencia, trading en vivo).
• Datos de mercado. Los precios, el volumen y la profundidad de mercado provienen de tu conexión (broker o proveedor de datos). Según la bolsa y la suscripción, estos datos pueden facturarse: consulta las condiciones de tu proveedor.
• Historial exacto con Tick Replay. Activa “Show Tick Replay” en Tools › Options › Market Data y luego marca Tick Replay en la ventana Data Series del gráfico. Tu proveedor debe suministrar el historial de ticks con el bid y el ask; el gráfico se carga entonces más despacio.
• Sin Tick Replay. Las barras del gráfico reconstruyen el historial (precio típico) y después se añade cada operación en vivo. Volume source = TickSeries da un historial exacto sin Tick Replay, a costa de una carga más pesada.

Ejemplo de lectura (educativo)

Tras la apertura, el precio se estira hasta la banda de +2 σ y después vuelve al VWAP, que se mantiene como soporte en el primer retorno. Las bandas describen hasta qué punto se ha alejado el precio de su media ponderada durante la sesión; no predicen un retorno.

Parámetros

Cada parámetro se llama exactamente como lo muestra NinjaTrader, con su valor por defecto leído directamente del código fuente (.cs).

1. VWAP

2. Bands

3. Volume Data

4. Display

5. Alerts

6. Trading Evolution

7 colores que puedes personalizar en la pestaña Colours de NinjaTrader.

Instalación en NinjaTrader 8

1. Descarga el pack gratuito (archivo ZIP) que contiene el indicador desde la sección Indicadores gratuitos de la página de inicio.
2. En NinjaTrader 8, abre Tools › Import › NinjaScript Add-On, elige el archivo ZIP y reinicia NinjaTrader.
3. Activa tu licencia gratuita: Control Center › New › Trading Evolution License, y guarda tu clave.
4. En un gráfico, abre la lista de indicadores (clic derecho › Indicators) y añade “TEVO VWAP”.

Problemas habituales y soluciones

• El VWAP no empieza en la apertura esperada. Comprueba SessionHours (RTH o ETH) y los horarios RTH; en un gráfico que no está en hora de Nueva York, ajusta la referencia horaria.
• El VWAP anclado no se muestra. Establece ResetPeriod = Anchored y una hora de anclaje dentro de los datos cargados.
• El indicador no aparece en la lista. Comprueba que la importación del pack (Tools › Import › NinjaScript Add-On) terminó sin error y reinicia NinjaTrader. NinjaTrader compila todos los scripts juntos: un error en otro script instalado puede bloquear la importación, así que corrige o elimina ese script. Si la herramienta muestra un mensaje de licencia, guarda tu clave gratuita en Control Center › New › Trading Evolution License.
• Error “Already contains a definition”. Existe una copia anterior del mismo indicador con otro nombre de archivo: elimínala y vuelve a compilar.

Limitaciones

• Sin Tick Replay, el historial usa el precio típico de las barras: cercano al cálculo operación por operación, pero no idéntico.
• Las bandas miden la dispersión pasada; no son objetivos.
• En un mercado con volumen poco fiable (algunas fuentes de forex), el VWAP pierde su significado.
• Ningún nivel está garantizado: operar con futuros conlleva un riesgo de perder capital.

Preguntas frecuentes

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