TEVO VWAP: VWAP und Standardabweichungsbänder für NinjaTrader 8
TEVO VWAP berechnet den volumengewichteten Durchschnittspreis seit Beginn der Session, Woche, des Monats oder eines Ankerpunkts, mit drei volumengewichteten Standardabweichungsbändern (×1, ×2, ×3). Mit Tick Replay geht jeder Trade zu seinem exakten Preis in die Berechnung ein.
Der Download erfolgt in zwei Schritten, im Bereich „Kostenlose Indikatoren“ der Startseite.
- Plattform
- NinjaTrader 8
- Datei
- NinjaScript (.cs), lesbarer Quellcode
- Berechnung
- Bei jedem Tick (Echtzeit)
- Preis
- Kostenlos
- Datei aktualisiert am
- 8. Oktober 2026
Was der Indikator macht
- Berechnung. VWAP = Summe (Preis × Volumen) ÷ Summe des Volumens seit dem Reset. Mit Tick Replay zählt jeder Trade zu seinem Preis; ohne es zählt jede Bar zu ihrem typischen Preis (H + L + C) ÷ 3.
- Periode. Session (Standard), Woche, Monat oder ein VWAP, der zu einer gewählten Zeit verankert ist (nie zurückgesetzt). Standardmäßig die New-Yorker RTH-Zeiten (09:30-16:00) oder ETH (die volle elektronische Session, Übernachthandel eingeschlossen).
- Bänder. Volumengewichtete Standardabweichung der Preise seit dem Reset, bei ×1, ×2 und ×3 (standardmäßig drei Bänder aktiv), mit Füllung zwischen den Bändern; optionaler Percent-Modus (fester % des VWAP).
- Darstellung. Dicke VWAP-Linie, Preislabels, Markierung des Session-Beginns, vorherige Sessions bleiben erhalten, Kopfzeile und Legende; optionales Dashboard.
- Alarme. Optional: Kurs kreuzt den VWAP, Kurs erreicht Band 2.
Daten und Märkte
- Index-Futures (ES, NQ…), Aktien und jeder Markt mit aussagekräftigem Volumen. Bei Forex hängt das Volumen vom Anbieter ab (oft Tick-Anzahl), daher ist der VWAP weniger repräsentativ.
- Intraday-Zeitrahmen für den Session-VWAP; Woche, Monat und Anker für den größeren Kontext.
- In Echtzeit bei jedem Tick berechnet.
Voraussetzungen: was kostenlos ist und was Geld kosten kann
- NinjaTrader 8, eine Desktop-Plattform für Windows. Der Indikator ist kostenlos; NinjaTrader ist Software eines Drittanbieters mit eigenen Bedingungen und kann je nach Nutzung (Lizenz, Live-Trading) Geld kosten.
- Marktdaten. Kurse, Volumen und Market Depth kommen von deiner Verbindung (Broker oder Datenanbieter). Je nach Börse und Abonnement können diese Daten kostenpflichtig sein: Prüfe die Bedingungen deines Anbieters.
- Exakte Historie mit Tick Replay. Aktiviere „Show Tick Replay“ unter Tools › Options › Market Data und setze dann im Fenster Data Series des Charts den Haken bei Tick Replay. Dein Anbieter muss die Tick-Historie mit Bid und Ask liefern; der Chart lädt dann langsamer.
- Ohne Tick Replay. Die Bars des Charts bauen die Historie nach (typischer Preis), dann wird jeder Live-Trade hinzugefügt. Volume source = TickSeries liefert eine exakte Historie ohne Tick Replay, auf Kosten eines aufwendigeren Ladens.
Lesebeispiel (zu Lernzwecken)
Nach der Eröffnung dehnt sich der Kurs bis zum Band +2 σ aus und kommt dann zum VWAP zurück, der beim ersten Rücklauf als Unterstützung hält. Die Bänder beschreiben, wie weit sich der Kurs während der Session von seinem gewichteten Durchschnitt entfernt hat; sie sagen keine Rückkehr voraus.
Einstellungen
Jede Einstellung trägt genau den Namen, den NinjaTrader anzeigt, mit ihrem Standardwert, der direkt aus dem Quellcode (.cs) gelesen wurde.
1. VWAP
| Einstellung | Standardwert | Was sie bewirkt |
|---|---|---|
| ResetPeriod | Session | Session = jede Handelssession. Week / Month = ein VWAP für die ganze Woche / den ganzen Monat. Anchored = ab der Ankerzeit darunter, nie zurückgesetzt. |
| SessionHours | RTH | RTH = nur die unten angegebenen regulären New-Yorker Handelszeiten. ETH = die vollen Handelszeiten-Sessions des Charts (Übernachthandel eingeschlossen). |
| RTH start (HHMM, New York) | 930 | |
| RTH end (HHMM, New York) | 1600 | |
| Anchor time (chart time) | Today.AddHours(9.5) | Beginn des verankerten VWAP (ResetPeriod = Anchored). |
| Time reference | NewYorkAuto | NewYorkAuto = New-York-Zeiten (Sommerzeit berücksichtigt), aus der Zeitzone des Charts umgerechnet. |
| Manual offset (hours) | 0 | |
| Bar price (without ticks) | Typical | Preis einer Bar, wenn keine Trades verfügbar sind: Typical = (H+L+C)/3 (Standard). Mit Tick Replay wird der Preis jedes Trades verwendet. |
2. Bands
| Einstellung | Standardwert | Was sie bewirkt |
|---|---|---|
| Band mode | VolumeWeightedStdDev | VolumeWeightedStdDev = Sigma der nach Volumen gewichteten Preise seit dem Reset. Percent = fester % des VWAP. |
| Band 1 | ja | |
| Band 1 multiplier | 1.0 | |
| Band 2 | ja | |
| Band 2 multiplier | 2.0 | |
| Band 3 | ja | |
| Band 3 multiplier | 3.0 |
3. Volume Data
| Einstellung | Standardwert | Was sie bewirkt |
|---|---|---|
| Volume source | Auto | Auto = jeder Trade aus Tick Replay, wenn aktiviert (exakt); ohne es bauen die Chart-Bars die Historie nach, und jeder Live-Trade wird hinzugefügt. TickSeries = versteckte 1-Tick-Serie (exakt ohne Tick Replay, aufwendiger). ChartBars = nur die Chart-Bars. |
| Calculate on every tick (real time) | ja |
4. Display
| Einstellung | Standardwert | Was sie bewirkt |
|---|---|---|
| Fill between the bands | ja | |
| Fill opacity (%) | 12 | |
| VWAP width | 2.5 | |
| Band width | 1.3 | |
| Price labels | ja | |
| Session start marker | ja | |
| Previous sessions | ja | |
| Header | ja | |
| Legend | ja | |
| Dashboard | nein |
5. Alerts
| Einstellung | Standardwert | Was sie bewirkt |
|---|---|---|
| Alert when price crosses the VWAP | nein | |
| Alert when price reaches band 2 | nein | |
| Sound file | Alert4.wav | Dateiname aus dem Sounds-Ordner von NinjaTrader (oder ein vollständiger Pfad). Leer = still. |
| Alert rearm (seconds) | 30 |
6. Trading Evolution
| Einstellung | Standardwert | Was sie bewirkt |
|---|---|---|
| Show logo | ja | |
| Header opacity (%) | 90 | |
| Diagnostic mode (Output window) | nein |
7 Farben, die du im Colours-Tab von NinjaTrader anpassen kannst.
Installation in NinjaTrader 8
- Lade das kostenlose Pack (ZIP-Datei) mit dem Indikator im Bereich Kostenlose Indikatoren der Startseite herunter.
- Öffne in NinjaTrader 8 Tools › Import › NinjaScript Add-On, wähle die ZIP-Datei und starte NinjaTrader anschließend neu.
- Aktiviere deine kostenlose Lizenz: Control Center › New › Trading Evolution License, und speichere dann deinen Schlüssel.
- Öffne in einem Chart die Indikatorliste (Rechtsklick › Indicators) und füge „TEVO VWAP“ hinzu.
Häufige Probleme und Lösungen
- Der VWAP beginnt nicht bei der erwarteten Eröffnung. Prüfe SessionHours (RTH oder ETH) und die RTH-Zeiten; bei einem Chart, der nicht auf New-York-Zeit eingestellt ist, passe die Zeitreferenz an.
- Der verankerte VWAP wird nicht angezeigt. Setze ResetPeriod = Anchored und eine Ankerzeit innerhalb der geladenen Daten.
- Der Indikator steht nicht in der Liste. Prüfe, ob der Import des Packs (Tools › Import › NinjaScript Add-On) ohne Fehler abgeschlossen wurde, und starte dann NinjaTrader neu. NinjaTrader kompiliert alle Skripte gemeinsam: Ein Fehler in einem anderen installierten Skript kann den Import blockieren, also korrigiere oder entferne dieses Skript. Zeigt das Tool eine Lizenzmeldung an, speichere deinen kostenlosen Schlüssel unter Control Center › New › Trading Evolution License.
- Fehler „Already contains a definition“. Eine ältere Kopie desselben Indikators existiert unter einem anderen Dateinamen: Lösche sie und kompiliere dann erneut.
Einschränkungen
- Ohne Tick Replay verwendet die Historie den typischen Preis der Bars: nah an der Berechnung Trade für Trade, aber nicht identisch mit ihr.
- Die Bänder messen die vergangene Streuung; sie sind keine Ziele.
- Bei einem Markt mit unzuverlässigem Volumen (einige Forex-Quellen) verliert der VWAP seine Aussagekraft.
- Kein Niveau ist garantiert: Der Handel mit Futures birgt das Risiko, Kapital zu verlieren.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Indikator kostenlos?
Ja: Der Indikator ist kostenlos (kostenloses Pack und kostenlose Lizenz), ohne Abonnement, und sein Quellcode ist lesbar. Er läuft in NinjaTrader 8; für die Plattform und die Marktdaten gelten eigene Bedingungen, die mit Kosten verbunden sein können.
Muss ich eine ZIP-Datei importieren?
Ja. Das Tool gehört zum kostenlosen Order-Flow-Pack, einer ZIP-Datei: Öffne in NinjaTrader 8 Tools › Import › NinjaScript Add-On, wähle die ZIP-Datei und starte NinjaTrader neu. Aktiviere danach deine kostenlose Lizenz: Control Center › New › Trading Evolution License.
Wie werden die Bänder berechnet?
Aus der volumengewichteten Standardabweichung der Preise seit dem Reset, multipliziert mit 1, 2 und 3. Der Percent-Modus ersetzt diese Abweichung durch einen festen Prozentsatz des VWAP.
RTH oder ETH?
RTH startet den VWAP bei der Eröffnung der regulären New-Yorker Handelszeiten (standardmäßig 09:30). ETH nutzt die volle elektronische Session des Charts, Übernachthandel eingeschlossen.
Wie verankere ich den VWAP?
Setze ResetPeriod = Anchored und dann die Ankerzeit (Chart-Zeit). Der VWAP startet ab diesem Punkt und wird nie zurückgesetzt.
Verwandte Konzepte und Tools
Weitere kostenlose NinjaTrader-8-Indikatoren
Bildungsinhalt. Diese Indikatoren sind keine Anlageberatung und garantieren kein Ergebnis. Der Handel mit Futures birgt ein Verlustrisiko, das die ursprüngliche Investition übersteigen kann. Nutzungsbedingungen · Haftungsausschlüsse