TEVO Big Trades: grandi trade eseguiti come bolle

Cosa fa l’indicatore

1. Filtro di dimensione. Vengono mostrati solo i trade da almeno 50 contratti (Min contracts), con un massimo facoltativo. Il minimo si può modificare anche dall’intestazione del grafico (menu Min size).
2. Single prints o Aggregated. Single prints = ogni trade così come lo riporta il data feed. Aggregated = i fill consecutivi sullo stesso lato, con lo stesso timestamp e un prezzo che non torna indietro, vengono sommati: l’ordine aggressivo che ha spazzato più livelli.
3. Lato. All’ask o sopra = acquisto aggressivo; al bid o sotto = vendita aggressiva; nel mezzo decide la tick rule. Modalità UpDownTick per il forex.
4. Bolle. Area proporzionale al volume (la dimensione minima = la bolla più piccola), oppure lineare, oppure fissa; la size è scritta all’interno. Passando il mouse = orario al millisecondo, size e prezzo; clic = tooltip fissato.
5. Marcatori. Punti orari sotto il grafico, etichetta dell’ultimo prezzo, legenda; sulla destra può comparire una tabella LARGE PRINTS (disattivata per impostazione predefinita); avviso sonoro facoltativo.

Dati e mercati

• Soprattutto futures (NQ, ES, CL, GC…): 50 contratti sono un punto di partenza per NQ; adatta la size al volume medio del tuo mercato.
• Qualsiasi timeframe: la bolla si colloca all’orario e al prezzo del trade.
• Lo storico viene costruito con il Tick Replay oppure, senza di esso, con una serie nascosta a 1 tick (History source = TickSeries); in tempo reale ogni trade viene aggiunto man mano che viene stampato.

Requisiti: cosa è gratuito e cosa può avere un costo

• NinjaTrader 8, una piattaforma desktop per Windows. L’indicatore è gratuito; NinjaTrader è un software di terze parti con i propri termini e può avere un costo a seconda di come lo usi (licenza, trading live).
• Dati di mercato. Prezzi, volumi e market depth provengono dalla tua connessione (broker o fornitore di dati). A seconda della borsa e dell’abbonamento, questi dati possono essere a pagamento: controlla i termini del tuo fornitore.
• Storico esatto con Tick Replay. Attiva “Show Tick Replay” in Tools › Options › Market Data, poi spunta Tick Replay nella finestra Data Series del grafico. Il tuo fornitore deve fornire lo storico tick con bid e ask; il grafico poi si carica più lentamente.

Esempio di lettura (a scopo educativo)

Il prezzo torna sul minimo del giorno precedente. Due grandi bolle rosse (vendite aggressive da 240 e 400 contratti) vengono stampate sul livello, ma il prezzo non scende oltre e subito sopra segue una bolla ciano. Vedi dove colpiscono gli ordini grandi; per capire se sono stati assorbiti bisogna osservare cosa fa il prezzo dopo.

Impostazioni

Ogni impostazione ha esattamente il nome che mostra NinjaTrader, con il valore predefinito letto direttamente dal codice sorgente (.cs).

1. Big trades

2. Display

3. Large prints table

5. Alerts

6. Trading Evolution

7 colori che puoi personalizzare nella scheda Colours di NinjaTrader.

Installazione in NinjaTrader 8

1. Scarica il pack gratuito (file ZIP) che contiene l’indicatore dalla sezione Indicatori gratuiti della home page.
2. In NinjaTrader 8 apri Tools › Import › NinjaScript Add-On, scegli il file ZIP, poi riavvia NinjaTrader.
3. Attiva la tua licenza gratuita: Control Center › New › Trading Evolution License, poi salva la tua chiave.
4. Su un grafico apri l’elenco degli indicatori (clic destro › Indicators) e aggiungi “TEVO Big Trades”.

Problemi comuni e soluzioni

• Nessuna bolla. La size minima potrebbe essere troppo alta per questo mercato: abbassa Min contracts dal menu Min size nell’intestazione.
• Nessuno storico. Attiva il Tick Replay, oppure imposta History source = TickSeries e ricarica l’indicatore.
• L’indicatore non è nell’elenco. Verifica che l’importazione del pack (Tools › Import › NinjaScript Add-On) sia terminata senza errori, poi riavvia NinjaTrader. NinjaTrader compila tutti gli script insieme: un errore in un altro script installato può bloccare l’importazione, quindi correggi o rimuovi quello script. Se lo strumento mostra un messaggio di licenza, salva la tua chiave gratuita in Control Center › New › Trading Evolution License.
• Errore “Already contains a definition”. Esiste una copia più vecchia dello stesso indicatore con un altro nome di file: eliminala, poi compila di nuovo.

Limiti

• Il data feed a volte divide un ordine in più trade: la modalità Aggregated li unisce in base al timestamp identico, ma non può ricostruire tutto.
• Un grande trade mostra il volume eseguito, non l’intenzione né la posizione finale di chi l’ha inviato.
• Senza bid / ask (storico senza Tick Replay), il lato è approssimato con la tick rule.
• Nessuna bolla è un segnale garantito: il trading di futures comporta un rischio di perdere capitale.

Domande frequenti

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• TEVO FootprintVolume bid × ask dentro ogni barra.
• Guida all’order flowDOM, Time & Sales, footprint, delta e volume profile: cosa misura ciascuno strumento.
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