TEVO VWAP : VWAP et bandes d’écart-type pour NinjaTrader 8

Ce que fait l’indicateur

1. Calcul. VWAP = somme (prix × volume) ÷ somme des volumes depuis le reset. Avec Tick Replay, chaque transaction compte à son prix ; sans lui, chaque barre compte à son prix typique (H + L + C) ÷ 3.
2. Période. Séance (par défaut), semaine, mois, ou VWAP ancré à une heure choisie (jamais remis à zéro). Heures de séance RTH de New York (09:30-16:00) par défaut, ou ETH (toute la séance électronique, nuit comprise).
3. Bandes. Écart-type des prix pondéré par le volume depuis le reset, à ×1, ×2 et ×3 (trois bandes actives par défaut), remplissage entre les bandes ; mode Percent (pourcentage fixe du VWAP) en option.
4. Affichage. Ligne VWAP épaisse, étiquettes de prix, repère de début de séance, séances précédentes conservées, en-tête et légende ; tableau de bord facultatif.
5. Alertes. Facultatives : passage du prix sur le VWAP, prix sur la bande 2.

Données et marchés

• Futures sur indices (ES, NQ…), actions, et tout marché avec un volume exploitable. Sur le Forex, le volume dépend du fournisseur (souvent le nombre de ticks) : le VWAP y est moins représentatif.
• Unités de temps intraday pour le VWAP de séance ; semaine, mois et ancré pour le contexte plus large.
• Calcul à chaque tick en temps réel.

Configuration requise : ce qui est gratuit, ce qui peut être payant

• NinjaTrader 8, plateforme de bureau pour Windows. L’indicateur est gratuit ; NinjaTrader est un logiciel tiers qui a ses propres conditions et peut être payant selon l’usage (licence, trading en réel).
• Données de marché. Les prix, les volumes et la profondeur de marché viennent de ta connexion (courtier ou fournisseur de données). Selon la bourse et l’abonnement, ces données peuvent être facturées : vérifie les conditions de ton fournisseur.
• Historique exact avec Tick Replay. Active « Show Tick Replay » dans Tools › Options › Market Data, puis coche Tick Replay dans la fenêtre Data Series du graphique. Ton fournisseur doit fournir l’historique tick avec le bid et l’ask ; le graphique charge alors plus lentement.
• Sans Tick Replay. Les barres du graphique reconstruisent l’historique (prix typique), puis chaque transaction en direct est ajoutée. Volume source = TickSeries donne un historique exact sans Tick Replay, au prix d’un chargement plus lourd.

Exemple de lecture (pédagogique)

Après l’ouverture, le prix s’éloigne jusqu’à la bande +2 σ puis revient vers le VWAP, qui tient comme support lors du premier retour. Les bandes décrivent jusqu’où le prix s’est éloigné de sa moyenne pondérée dans la séance ; elles ne prédisent pas un retour.

Paramètres

L’indicateur est en anglais : chaque paramètre porte le nom affiché dans NinjaTrader, avec sa valeur par défaut lue dans le code source (.cs) et son explication en français.

1. VWAP

2. Bands

3. Volume Data

4. Display

5. Alerts

6. Trading Evolution

7 couleurs personnalisables dans l'onglet Couleurs de NinjaTrader.

Installation dans NinjaTrader 8

1. Télécharge le pack gratuit (fichier ZIP) qui contient l'indicateur, depuis la section Indicateurs gratuits de la page d'accueil.
2. Dans NinjaTrader 8, ouvre le menu Tools › Import › NinjaScript Add-On, choisis le fichier ZIP, puis redémarre NinjaTrader.
3. Active ta licence gratuite : Control Center › New › Trading Evolution License, puis enregistre ta clé.
4. Sur un graphique, ouvre la liste des indicateurs (clic droit › Indicators) et ajoute « TEVO VWAP ».

Problèmes fréquents et solutions

• Le VWAP ne démarre pas à l’ouverture attendue. Vérifie SessionHours (RTH ou ETH) et les heures RTH ; pour un graphique sans heure de New York, règle la référence horaire.
• Le VWAP ancré ne s’affiche pas. Choisis ResetPeriod = Anchored et une heure d’ancrage comprise dans les données chargées.
• L’indicateur n’apparaît pas dans la liste. Vérifie que l’import du pack (Tools › Import › NinjaScript Add-On) s’est terminé sans erreur, puis redémarre NinjaTrader. NinjaTrader compile tous les scripts ensemble : une erreur dans un autre script installé peut bloquer l’import ; corrige ou retire ce script. Si l’outil affiche un message de licence, enregistre ta clé gratuite dans Control Center › New › Trading Evolution License.
• Erreur « already contains a definition ». Une ancienne copie du même indicateur existe sous un autre nom de fichier : supprime-la, puis recompile.

Limites à connaître

• Sans Tick Replay, l’historique utilise le prix typique des barres : proche, mais pas identique au calcul transaction par transaction.
• Les bandes mesurent une dispersion passée ; ce ne sont pas des objectifs.
• Sur un marché au volume peu fiable (certaines sources Forex), le VWAP perd de son sens.
• Aucun niveau n’est garanti : le trading de futures comporte un risque de perte en capital.

Questions fréquentes

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