TEVO DOM: un depth of market Level 2 per NinjaTrader 8

Cosa fa l’indicatore

1. Finestra separata. Aggiunto a un grafico, l’indicatore apre il DOM in una finestra propria che gira su un thread dedicato, così il grafico non rallenta. Mostra il mercato del grafico, o quello che scegli dentro la finestra (clicca sul nome dello strumento).
2. Price ladder. Colonne BID Δ, BID SIZE, DEPTH, PRICE, DEPTH, ASK SIZE, ASK Δ. In modalità statica (predefinita) le righe restano ferme e si ricentrano solo quando il prezzo si avvicina alla parte alta o bassa; la rotellina del mouse scorre la ladder, un clic con il tasto centrale o un doppio clic la ricentra.
3. Variazioni di size. BID Δ e ASK Δ mostrano gli ordini aggiunti (+) o ritirati (−) a ogni prezzo negli ultimi 10 secondi. La size consumata dai trade non viene conteggiata, quindi vedi solo aggiunte e cancellazioni.
4. Time & Sales. Ogni trade con ora, prezzo e quantità, colorato per lato; i trade da 20 contratti o più sono evidenziati (regolabile).
5. Inserimento ordini. Conto (mai salvato), contratto, quantità (pulsanti 1, 2, 5, 10), strategia ATM e time in force; pulsanti BUY MKT, SELL MKT, CANCEL ORDERS e FLATTEN. Buy, sell e flatten richiedono un secondo clic entro 3 secondi.

Dati e mercati

• Per i mercati che pubblicano la market depth in NinjaTrader: futures (ES, NQ, MNQ, CL, GC…) e qualsiasi strumento per cui la tua connessione fornisce il Level 2.
• Il DOM funziona in tempo reale: non c’è storico dell’order book e il Time & Sales parte all’apertura della finestra.
• La visualizzazione si aggiorna a ogni variazione del book, limitata a 30 fotogrammi al secondo per impostazione predefinita (impostazione Refresh).

Requisiti: cosa è gratuito e cosa può avere un costo

• NinjaTrader 8, una piattaforma desktop per Windows. L’indicatore è gratuito; NinjaTrader è un software di terze parti con i propri termini e può avere un costo a seconda di come lo usi (licenza, trading live).
• Market depth (Level 2). La tua connessione deve fornire la profondità dell’order book per lo strumento scelto. A seconda del broker, della borsa e dell’abbonamento ai dati, può avere un costo o essere limitata a pochi livelli.
• Dati di mercato. Prezzi, volumi e market depth provengono dalla tua connessione (broker o fornitore di dati). A seconda della borsa e dell’abbonamento, questi dati possono essere a pagamento: controlla i termini del tuo fornitore.
• Un conto di trading per gli ordini. I pulsanti inviano ordini reali al conto selezionato: inizia sempre con un conto di simulazione (Sim101).

Esempio di lettura (a scopo educativo)

Su NQ compare una grande size sull’ask qualche tick sopra il prezzo (barra rossa lunga, ASK Δ positivo). Se il prezzo sale fino a quel livello e la size si riduce sotto i colpi dei trade (print ciano, grandi size nel Time & Sales), il livello viene assorbito; se sparisce subito prima di essere toccato (ASK Δ negativo senza trade), era un’offerta ritirata. Il DOM mostra cosa sta succedendo; non ti dice cosa succederà.

Impostazioni

Ogni impostazione ha esattamente il nome che mostra NinjaTrader, con il valore predefinito letto direttamente dal codice sorgente (.cs).

1. Ladder

2. Time & Sales

3. Order Entry

4. Window

6. Performance

7. Trading Evolution

9 colori che puoi personalizzare nella scheda Colours di NinjaTrader.

Installazione in NinjaTrader 8

1. Scarica il pack gratuito (file ZIP) che contiene l’indicatore dalla sezione Indicatori gratuiti della home page.
2. In NinjaTrader 8 apri Tools › Import › NinjaScript Add-On, scegli il file ZIP, poi riavvia NinjaTrader.
3. Attiva la tua licenza gratuita: Control Center › New › Trading Evolution License, poi salva la tua chiave.
4. Su un grafico apri l’elenco degli indicatori (clic destro › Indicators) e aggiungi “TEVO DOM”.

Problemi comuni e soluzioni

• La finestra resta vuota. Verifica che la tua connessione sia attiva e fornisca la market depth per quel contratto (incluso il mese di scadenza).
• I pulsanti degli ordini non fanno nulla. Seleziona prima un conto nella finestra; con la conferma attiva, clicca una seconda volta entro 3 secondi.
• L’indicatore non è nell’elenco. Verifica che l’importazione del pack (Tools › Import › NinjaScript Add-On) sia terminata senza errori, poi riavvia NinjaTrader. NinjaTrader compila tutti gli script insieme: un errore in un altro script installato può bloccare l’importazione, quindi correggi o rimuovi quello script. Se lo strumento mostra un messaggio di licenza, salva la tua chiave gratuita in Control Center › New › Trading Evolution License.
• Errore “Already contains a definition”. Esiste una copia più vecchia dello stesso indicatore con un altro nome di file: eliminala, poi compila di nuovo.

Limiti

• Gli ordini inseriti dalla finestra sono veri ordini NinjaTrader: prova prima su un conto di simulazione. L’indicatore non gestisce nessuna posizione al posto tuo.
• La profondità mostra solo gli ordini visibili: gli ordini nascosti (iceberg) e le cancellazioni rapide non sono rappresentati completamente.
• Nessuno storico di order book o Time & Sales: i dati partono all’apertura della finestra.
• Nessuna lettura del book è garantita: il trading di futures comporta un rischio di perdere capitale.

Domande frequenti

Concetti e strumenti correlati

• Guida all’order flowDOM, Time & Sales, footprint, delta e volume profile: cosa misura ciascuno strumento.
• Il grafico footprint spiegatoIl volume effettivamente scambiato a ogni prezzo, barra per barra.
• TEVO Big TradesGrandi trade eseguiti come bolle sul grafico.
• Tutti i 15 indicatori NinjaTrader gratuitiGli strumenti ICT e order flow, ciascuno con la sua documentazione.

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