TEVO Big Trades: الأوامر الكبيرة المنفذة على شكل فقاعات

ما الذي يفعله المؤشر

1. فلتر الحجم. لا تظهر إلا الصفقات من 50 عقدًا فأكثر (Min contracts)، مع حد أقصى اختياري. ويمكن تغيير الحد الأدنى من ترويسة الرسم أيضًا (قائمة Min size).
2. Single prints أو Aggregated. ‏Single prints: كل صفقة كما يرسلها مزوّد البيانات. ‏Aggregated: تُجمَع التنفيذات المتتالية من الجهة نفسها وبالطابع الزمني نفسه ما دام السعر لا يتراجع، وهي الأمر العدواني الذي اكتسح عدة مستويات.
3. الجهة. عند Ask أو أعلى = شراء عدواني؛ عند Bid أو أدنى = بيع عدواني؛ وما بينهما تحسمه قاعدة التيك. ويتوفر وضع UpDownTick للفوركس.
4. الفقاعات. مساحة تتناسب مع الحجم (الحد الأدنى = أصغر فقاعة)، أو خطية، أو ثابتة، مع كتابة الحجم داخلها. التمرير فوقها يعرض الوقت بالمللي ثانية والحجم والسعر، والنقر يثبّت التلميح.
5. علامات. نقاط زمنية أسفل الرسم، وملصق آخر سعر، ووسيلة إيضاح؛ ويمكن عرض جدول LARGE PRINTS على اليمين (معطّل افتراضيًا)، مع تنبيه صوتي اختياري.

البيانات والأسواق

• العقود الآجلة أساسًا (NQ وES وCL وGC…): 50 عقدًا نقطة بداية لـ NQ، فكيّف الحجم مع متوسط حجم سوقك.
• كل الأطر الزمنية: توضع الفقاعة عند وقت الصفقة وسعرها.
• يُبنى التاريخ مع Tick Replay، أو من دونه عبر سلسلة مخفية بتيك واحد (History source = TickSeries)؛ وبالوقت الفعلي تُضاف كل صفقة فور تنفيذها.

المتطلبات: ما هو مجاني وما قد يكون مدفوعًا

• NinjaTrader 8، منصة سطح مكتب لنظام Windows. المؤشر مجاني، أما NinjaTrader فبرنامج تابع لجهة أخرى له شروطه الخاصة وقد يكون مدفوعًا حسب الاستخدام (الترخيص، التداول الحقيقي).
• بيانات السوق. الأسعار والأحجام وعمق السوق تأتي من اتصالك (الوسيط أو مزوّد البيانات)، وقد تكون مدفوعة حسب البورصة ونوع الاشتراك: راجع شروط مزوّدك.
• تاريخ دقيق مع Tick Replay. فعّل «Show Tick Replay» من Tools › Options › Market Data، ثم حدّد Tick Replay في نافذة Data Series الخاصة بالرسم. يجب أن يوفّر مزوّدك تاريخ التيكات مع Bid وAsk، وسيصبح تحميل الرسم أبطأ.

مثال على القراءة (لغرض تعليمي)

يعود السعر إلى أدنى مستوى لليوم السابق. تظهر فقاعتان حمراوان كبيرتان (بيع عدواني بـ 240 و400 عقد) عند المستوى، لكن السعر لا ينزل أكثر وتتبعهما فقاعة سماوية فوقه مباشرة. ترى أين ضربت الأوامر الكبيرة، أما معرفة ما إذا امتُصّت فتتطلب متابعة ما يفعله السعر بعد ذلك.

الإعدادات

المؤشر باللغة الإنجليزية: يظهر كل إعداد باسمه كما يعرضه NinjaTrader، مع قيمته الافتراضية المأخوذة من الشيفرة المصدرية (.cs) وشرحه بالعربية.

1. Big trades

2. Display

3. Large prints table

5. Alerts

6. Trading Evolution

7 لونًا قابلًا للتخصيص في تبويب الألوان داخل NinjaTrader.

التثبيت في NinjaTrader 8

1. حمّل الحزمة المجانية (ملف ZIP) التي تضم المؤشر من قسم المؤشرات المجانية في الصفحة الرئيسية.
2. في NinjaTrader 8 افتح القائمة Tools › Import › NinjaScript Add-On، واختر ملف ZIP، ثم أعد تشغيل NinjaTrader.
3. فعّل ترخيصك المجاني: Control Center › New › Trading Evolution License، ثم احفظ مفتاحك.
4. على الرسم البياني افتح قائمة المؤشرات (نقرة يمنى › Indicators) وأضف «TEVO Big Trades».

مشكلات شائعة وحلولها

• لا تظهر أي فقاعة. ربما الحد الأدنى للحجم مرتفع جدًا لهذا السوق: خفّض Min contracts من قائمة Min size في الترويسة.
• لا يوجد تاريخ. فعّل Tick Replay، أو اختر History source = TickSeries ثم أعد تحميل المؤشر.
• المؤشر لا يظهر في القائمة. تأكّد أن استيراد الحزمة (Tools › Import › NinjaScript Add-On) انتهى دون خطأ، ثم أعد تشغيل NinjaTrader. يترجم NinjaTrader كل السكربتات معًا: خطأ في سكربت آخر مثبّت قد يوقف الاستيراد، فأصلحه أو احذفه. إذا عرضت الأداة رسالة ترخيص، فاحفظ مفتاحك المجاني في Control Center › New › Trading Evolution License.
• خطأ «already contains a definition». توجد نسخة قديمة من المؤشر نفسه باسم ملف آخر: احذفها ثم أعد الترجمة.

حدود يجب معرفتها

• قد يقسّم مزوّد البيانات أمرًا واحدًا إلى عدة صفقات: يجمعها وضع Aggregated حسب الطابع الزمني المتطابق دون القدرة على إعادة بناء كل شيء.
• الصفقة الكبيرة تُظهر حجمًا منفذًا، لا نية صاحبها ولا مركزه النهائي.
• من دون Bid / Ask (تاريخ دون Tick Replay) تُقدَّر الجهة بقاعدة التيك.
• لا توجد فقاعة تمثّل إشارة مضمونة: ينطوي تداول العقود الآجلة على خطر خسارة رأس المال.

الأسئلة الشائعة

مفاهيم وأدوات ذات صلة

• TEVO DOMدفتر أوامر Level 2 وTime & Sales.
• TEVO Footprintحجم Bid × Ask داخل كل شمعة.
• المؤشرات المجانية الخمسة عشر لـ NinjaTraderأدوات ICT وOrder Flow، ولكل منها توثيقه.

مؤشرات NinjaTrader 8 مجانية أخرى

• ICT 2022 Mentorship Model
• Market Maker Models ‏(MMBM / MMSM)
• ICT Silver Bullet
• ICT SMT Divergence
• ICT Killzones & Daily Profiles
• ICT Power of 3 ‏(AMD)
• TEVO DOM
• TEVO Footprint
• TEVO Cumulative Delta
• TEVO VWAP

مقالات ذات صلة

• كيفية تثبيت مؤشرات مخصصة في NinjaTrader 8 (استيراد ملف ZIP)تصل معظم مؤشرات NinjaTrader 8 في أرشيف ZIP يُستورد عبر Tools › Import › NinjaScript Add-On، أما الملفات المصدرية (‎.cs) فتُنسخ ثم تُترجَم. الطريقتان لتثبيت مؤشرات NinjaTrader 8 خطوة بخطوة، مع الأخطاء المتوقعة.
• كيفية قراءة عمق السوق (DOM) في تداول العقود الآجلةيعرض الـ DOM، سعرًا بسعر، الأوامر المحددة المنتظرة فوق السوق وتحته. وقراءة عمق السوق تعني التمييز بين ما هو معروض وما يُتداول فعلًا، ومعرفة ما لا يُظهره السلّم أبدًا.
• شرح DOM في NinjaTrader: قراءة دفتر الأوامر والتداول منهكيف تستخدم DOM في NinjaTrader عمليًا: SuperDOM ونافذة TEVO DOM، وطريقة إرسال الأوامر في كل منهما، والإعدادات التي تُبقي التدريب على حساب محاكاة.
• المضاربة السريعة باستخدام order flow: منهجية مع DOM وFootprint وسجل الصفقات والأوامر الكبيرةتعرض أدوات order flow السيولة والعدوانية تيكًا بتيك، ما يغري المضارب السريع بتداول كل ما يراه. أما المنهجية فتحدد مسبقًا أين تنظر، وما الذي يبرر الصفقة، ومتى لا تفعل شيئًا.
• كيفية قراءة Time and Sales في NinjaTrader 8تسرد نافذة Time and Sales في NinjaTrader 8 كل صفقة بوقتها وسعرها وحجمها، ملوّنة حسب موقع تنفيذها بالنسبة إلى Bid وAsk. إليك كيف تُعدّها، وما معنى كل عمود، وكيف تقرأ الصفقات.
• أوامر الآيسبرغ والسيولة المخفية: ما الذي يستطيع المتداول ملاحظتهلا تعرض أوامر الآيسبرغ إلا شريحة من حجمها، وتعيد التعبئة كلما نُفّذت تلك الشريحة. لن ترى الأمر كاملًا أبدًا، لكن الشريط والسلّم يتركان آثارًا تستحق المعرفة، مع حدودها.