Backtesting: teste sua estratégia de trading antes de arriscar dinheiro de verdade

Como fazer o backtest de uma estratégia de trading em 4 passos

1. Escolha seus dadosUm mercado da biblioteca (preços diários oficiais desde 1971 para forex, desde 1986 para petróleo) ou seu próprio arquivo exportado do NinjaTrader, TradingView ou MetaTrader, até barras de 1 minuto.
2. Escreva as regrasParta de um modelo ou adicione condições: “EMA (20) cruza para cima de EMA (50)”, “RSI (14) está abaixo de 30”, “Fechamento cruza para cima de Máxima Donchian (20)”. Combine-as com Todas ou Qualquer uma.
3. Defina saídas e custosStop loss, take profit (em %, ATR, pontos ou R), trailing stop, saída por tempo, filtro de sessão, tamanho da posição, comissão e slippage.
4. Leia os resultadosLucro líquido, CAGR, drawdown máximo, profit factor, taxa de acerto, índice de Sharpe, cada operação no gráfico, retornos mensais e uma comparação com o buy & hold.

9 modelos de estratégia para começar

Cada modelo é um ponto de partida, não uma recomendação. Mude qualquer regra e clique em Rodar backtest de novo para ver o efeito.

• Cruzamento de EMA 20/50. Seguidor de tendência: compra quando a EMA 20 cruza para cima da EMA 50, venda no cruzamento oposto.
• Golden cross 50/200. O sinal clássico de longo prazo: a média de 50 dias cruzando a média de 200 dias.
• Reversão RSI 30/70. Reversão à média: compra quando o RSI(14) volta para cima de 30, saída acima de 70. Stop em 2 × ATR.
• Reversão à média com Bandas de Bollinger. Compra quando um fechamento volta para dentro da banda inferior, saída na banda do meio. Stop em 2 × ATR.
• Rompimento Donchian (Turtle 20/10). As regras Turtle: entrada no rompimento de 20 barras, saída no rompimento de 10 barras no sentido oposto. Stop em 2 × ATR.
• Momentum MACD + EMA 200. MACD cruzando sua linha de sinal, só a favor da EMA 200.
• Pullback de tendência com ADX. Pullback na tendência: EMA 20 acima da EMA 50, ADX acima de 25, entrada quando o preço volta a cruzar para cima da EMA 20.
• Varredura de liquidez do dia anterior (ICT). Raid no estilo ICT: o preço varre a mínima do dia anterior e fecha de volta acima dela. Stop de 1,5 × ATR, alvo de 2R, saída após 20 barras.
• Estratégia personalizada. Monte suas próprias regras: cada condição é um indicador, um operador e outro indicador ou um valor.

Como ler os resultados de um backtest

Backtest com seus dados do NinjaTrader, passo a passo

O NinjaTrader 8 pode exportar para um arquivo de texto qualquer dado histórico salvo no seu computador. O backtester lê esse arquivo diretamente, converte os horários e reconhece o contrato.

1. No Control Center do NinjaTrader 8, abra Tools → Historical Data.
2. Na seção Export, escolha o instrumento (por exemplo NQ 12-26), o intervalo Minute (ou Day, ou Tick) e o tipo de dado Last.
3. Defina as datas de início e de fim, clique em Export e salve o arquivo .txt.
4. Solte o arquivo em “Seu arquivo de dados” acima. O NinjaTrader exporta em UTC com horários de fim de barra: o backtester passa as barras para o horário de abertura e, por padrão, as converte para o horário de Nova York.
5. O contrato é lido no nome do arquivo (NQ, ES, CL, GC…): o valor do ponto é preenchido a partir do tamanho do contrato definido pela bolsa. Escolha um tempo gráfico maior se quiser (5 min, 15 min, 1 h…).

Arquivos do TradingView (Exportar dados do gráfico) e do MetaTrader 5 (Symbols → Bars → Export Bars) funcionam do mesmo jeito, assim como qualquer CSV com colunas de data, abertura, máxima, mínima e fechamento.

Coloque no seu arquivo apenas dados que você tem permissão para usar; ele nunca sai do seu dispositivo.

Erros de backtesting que fazem estratégias ruins parecerem boas

• Overfitting. Ajustar dez parâmetros até a curva ficar perfeita só encaixa o ruído do passado. Mantenha as regras simples e teste as mesmas configurações em outros mercados e períodos.
• Viés de antecipação (look-ahead bias). Usar informação que você não teria naquele momento. Aqui o sinal é lido no fechamento de uma barra e executado na abertura seguinte, então o futuro nunca vaza para uma operação.
• Ignorar os custos. Comissões e slippage devoram estratégias de scalping. Defina-os antes de confiar em um resultado.
• Poucas operações. Vinte operações não provam nada. Busque pelo menos 100 antes de tirar conclusões.
• Um só regime de mercado. Um sistema de tendência testado só em uma década de tendência vai falhar em um mercado lateral. Teste períodos de alta, de baixa e laterais.
• Nenhum teste fora da amostra. Construa a estratégia em um período (por exemplo 2010–2019) e depois rode-a sem mudanças no período seguinte (de 2020 em diante).

Como este backtester simula suas ordens

• Os sinais são avaliados no fechamento de cada barra e executados na abertura da barra seguinte (ou no fechamento da barra de sinal, se você escolher essa opção).
• Stops e alvos são verificados dentro de cada barra com a sua máxima e a sua mínima. Quando uma barra toca os dois, o stop é contado primeiro (a escolha conservadora). Um gap que passa do stop é executado na abertura.
• O trailing stop se move no fechamento de cada barra e vale a partir da seguinte. Com as duas direções ativadas, um sinal oposto inverte a posição no mesmo preço.
• As séries diárias da biblioteca contêm apenas preços de fechamento: ordens e stops usam o fechamento.
• Os indicadores usam todo o histórico disponível antes da sua data inicial, então as primeiras operações não são distorcidas por períodos de aquecimento.
• Os resultados são hipotéticos. Não incluem custos de financiamento, execuções parciais nem limites de liquidez.

Do backtest à operação real no NinjaTrader

Um bom backtest é um filtro, não uma garantia. O próximo passo é um forward test: rode as mesmas regras no NinjaTrader em uma conta de simulação por algumas semanas e compare. Nossos indicadores grátis para NinjaTrader 8 marcam os mesmos setups em um gráfico ao vivo — o Turtle Soup e o Power of 3 para raids de liquidez, e o VWAP e o footprint para fluxo de ordens — e a calculadora de tamanho de posição transforma o seu stop no número certo de contratos. Consulte o calendário econômico antes de cada sessão: dias de notícia se comportam de forma diferente do dia médio de um backtest.

Bom saber

• Desempenho passado não garante resultados futuros: um backtest mostra o que um conjunto de regras teria feito, não o que vai fazer.
• Os mercados da biblioteca são preços de fechamento diários; para estratégias intraday, use seu próprio arquivo de dados.
• As séries de forex são as taxas de compra do meio-dia em Nova York (noon buying rates) do Federal Reserve, não preços de ajuste da bolsa.
• Apenas informação e educação, não é recomendação de investimento. Operar envolve risco substancial de perda.

Conceitos e ferramentas relacionados

• Monitor de Juros do FedProbabilidades de corte, manutenção e alta dos juros em cada reunião do FOMC.
• Calendário econômicoAs notícias que podem quebrar o dia médio de um backtest.
• Indicadores grátis para NinjaTraderFerramentas ICT e order flow para operar seus setups ao vivo.
• Dados COTDados COT gratuitos da CFTC em 44 mercados futuros: posições líquidas de grandes especuladores e comerciais, variações, índice COT e gráficos de 3 anos.
• Diário de tradeDiário de trade grátis e privado: importe do NinjaTrader, MT4/MT5, Tradovate ou TradingView e veja profit factor, Sharpe, drawdown e Monte Carlo.
• Como fazer um diário de trade que realmente faz você evoluirComo fazer um diário de trade que melhora seus resultados: o que registrar, revisão diária e semanal, estatísticas, Monte Carlo, mesa proprietária e exportação.

Perguntas frequentes